Doorgronden klimaatrisico's essentieel voor vooral kleinere banken

De aangescherpte richtlijn SS5/25 markeert volgens de auteurs een duidelijke omslag in het toezicht op banken en verzekeraars. Waar klimaatscenario-analyse eerder vooral werd aangemoedigd, verwacht de Britse toezichthouder nu dat financiële instellingen klimaatrisico’s actief integreren in onder meer strategiebepaling, risicobereidheid, liquiditeitsplanning en reverse stress testing. Vooral voor kleinere en middelgrote banken ligt de uitdaging niet zozeer in het principe van stresstesten, maar in het vertalen van klimaatverandering naar langetermijnscenario’s, complexe onzekerheden en praktische risicomodellen. Banken moeten daarbij zowel fysieke risico’s, zoals extreme weersomstandigheden, als transitierisico’s rond de overgang naar een koolstofarme economie meenemen. 

Het artikel beschrijft een gefaseerde aanpak waarmee banken klimaatrisico’s stapsgewijs kunnen integreren in hun governance en risicobeheer. Eerst moeten bewustwording, governance en verantwoordelijkheden worden ingericht. Daarna volgt de integratie van korte- en langetermijnscenario’s in processen zoals ICAAP en ILAAP, gevolgd door verdere verfijning van modellen, data en rapportages. Volgens de auteurs biedt klimaatscenario-analyse banken niet alleen een manier om aan regelgeving te voldoen, maar ook een instrument om strategische keuzes beter te onderbouwen en hun weerbaarheid op lange termijn te versterken. Banken die hier tijdig op inspelen, zijn volgens hen beter voorbereid op een economie waarin klimaatrisico’s steeds nadrukkelijker financiële risico’s worden. 

Dis is een samenvatting van het volledige artikel op GARP